¿se puede usar variables en una sentencia SQL?

[ce.alejo]

las dos repuestas me han servido, no les había mencionado que estoy programando con VB.NET y la cadena que me funcionó fue:

Dim myInsertQuery As String = "INSERT INTO user (user_id, lastname, firstname) VALUES ("+ME.textBox1.Text+",'"+ME.textBox2.Text+"','"+ME .textBox3.Text+"')"

!!Gracias por la ayuda muchachos!!.