Dentro de las librerias de sun no encontrarás ningún paquete que te dibuje un calendario directamente...
Por suerte no eres el primero en encontrarse con estos problemas y tienes varios proyectos open source como JCalendar (
http://flib.sourceforge.net/JCalendar/doc/index.html) que te pueden sacar de más de un apuro.
Saludos
kripton