Me imagino que tienes un metodo como carga lista, para cargar toda la informaciòn de la grilla,bueno si esta es cargada por primera vez tienes que llamarla asi
Código:
Private Sub Page_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
If Not Page.IsPostBack Then
CargaLista()
End If
End Sub
definir correctamente tu eliminaciòn con evento DeleteCommand dela grilla y en ese momento si todo es correcto volver a cargar tu lista.
Código:
Private Sub dgLista_DeleteCommand(ByVal source As Object, ByVal e As System.Web.UI.WebControls.DataGridCommandEventArgs) Handles dgLista.DeleteCommand
Dim cd As New SqlCommand()
cd.Connection = cn
cd.CommandText = "GPETAB_TipoAula_D"
cd.CommandType = CommandType.StoredProcedure
.
.
.
.
Try
cn.Open()
cd.ExecuteNonQuery()
If Trim(lblMsg.Text) = "OK" Then
lblMsg.CssClass = "msg"
Me.CargaLista()
Else
lblMsg.CssClass = "error"
End If
End Sub

mucha suerte