En lo personal, he probado Cedega, no he probado gran cantidad de juegos, pero los que he probado me han corrido muy bien. Entre ellos estan:
WarCraft III
Starcraft
Max Payne
Sudden Strike
Podria decir que me han corrido igual que en Windows. Ahora, como dice ociomax, cededa es comercial, pero es un costo simbolico en mi opinion, tan solo cuesta $5.00 dlls mensuales. Lo cual puedes pagar solo un mes y tener acceso a las descargas durante ese periodo y despues cancelar, conservas cedega, mas no podras seguir actualizandolo. Yo al menos sigo pagando, ya que se me hace muy bajo el costo. El unico problema que he visto que tienen otras personas para adquirirlo no es tanto el precio, sino que se tiene que hacer el pago con tarjeta de credito.
Si te gustan juegos FPS (First Person Shooters) te recomiendo ampliamente America's Army, es nativo tanto para WIndows como Linux y lo mejor que es gratis para ambos. Lo puedes descargar aca:
www.americasarmy.com
Saludos