Sólo tienes que ponerle un event handler común con el operador AddHandler, aquí tienes un ejemplo:
Código:
Private Sub Cerrar(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs)
Me.Close()
End Sub
' Luego simplemente le asignas a cualquier evento de un determinado control, dicho
' event handler, te pongo un ejemplo para el evento Click de un Button:
AddHandler Button1.Click, AddressOf Cerrar
Saludos