Que tal buenas tardes al foro:
Aqui con la novedad de que ya quedo resulto el problema de pasar los datos de un grid a otro 
les dejo el codigo haber si le sirve a alguien mas: 
Private Sub btnAgregar_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnAgregar.Click
Dim temp As DataTable = New DataTable
Dim col As DataColumn = temp.Columns.Add("CLAVE", Type.GetType("System.String"))
Dim i As Integer = 0
col.AllowDBNull = False
col.Unique = False
For i = 0 To dgProductos.Items.Count - 1
If CType(dgProductos.Items(i).Cells(0).Controls.Item( 1), CheckBox).Checked Then
Try
Dim fila As DataRow = temp.NewRow
fila(0) = dgProductos.Items(i).Cells(2).Text
temp.Rows.Add(fila)
Catch IOExcep As System.IO.IOException
End Try
End If
Next
dgCompra.DataSource = temp
dgCompra.DataBind()
end sub
un 
para Jose_minglein2, que me ayudo mucho con la realizacion del codigo. Muchas gracias que estes bien
Saludos!!!
Ahora que ya le voy agarrando por aqui voy andar muchas gracias a todo el foro.