Si es un LinkButton, en el evento Click pones lo siguiente:
Response.Redirect("TuPagina.aspx") o Server.Transfer("TuPagina.aspx")
Si es un HyperLink, asignas su propiedad NavigateUrl a la página que quieres enlazar.
Si es una etiqueta anchor (el HyperLink, se renderiza en el cliente como esta etiqueta)
<a href="TuPagina.aspx">Nombre del Enlace</a>