Desafortunadamente, tu no puedes especificar el color del borde, scroll o flechas de un 'select'.
Tu puedes con limitado soporte 'crossbrowser' especificar el color de las fuentes y del menú como tal.
Si vistes esto en otro sitio, debió ser una imitación gráfica del menú.
Un ejemplo de lo que hablo....
<a href='ir.asp?http://webfx.eae.net/dhtml/select/jsGenerated.html' target='_blank'>http://webfx.eae.net/dhtml/select/jsGene...</a>