Hola Mevize!!!
Para hacer lo que tu quieres hay que bajar un nivel más y no jugar simplemente con la clase JComboBox. Tienes que tirar del renderer.
En esta página los amiguetes de SUN explican como hacer lo que tu quieres hacer:
http://java.sun.com/docs/books/tutor.../combobox.html
Saludos
kripton