Lo primero es confirmar que esté propagando el SID en cookies y revisar tu navegador si acpeta cookies (y a que nivel) .. Por qué por ejemplo IE en sus "niveles de seguridad" define que tipo de cookies se registran automáticamente .. cuales no ... (no uso Firefox .. no sé como trabaja ese tema este .. pero revisalo usando niveles bajo de "seguridad" en el aspecto de la creación de cookies).
Un saludo,