Hola mauricio2004:
No hace falta ni una función:
<form name="form1" >
<select name="menu" onChange="if (this.value != '') window.open(this.value)">
<option>Seleccione</option>
<option value="imagenes/16.pdf">Marzo-Abril 2005</option>
</select>
</form>
Se puede depurar más, pero básicamente así debería funcionar.
Saludos
