Aclara tu consulta.. SELECT de SQL (consulta) ó <select> de HTML (combobox)??
..

.. aparezca??

dónde? cómo? cuándo?
Sí es SELECT de SQL .. quizá una cosulta del tipo
Código:
SELECT columna FROM tabla WHERE campo=(SELECT columna FROM tabla2 WHERE campo IS NO NULL)
Si te refieres a esto hay un foro dedicado para base de datos...
Sí es un <select> de combobox...

...

esque no me imagino qué quieres... quizá después de hacer tu consulta ver el numero de resultados con mysql_num_rows().. y si es cero hacer la otra consulta para armar tu combobox... no sé, es lo que me imagino buscarias... se claro para evitar esto.
Suerte!