Si eso es lo que quieres: aqui está el fuente:
<asp:HyperLinkColumn DataNavigateUrlField="ID"
DataNavigateUrlFormatString="pagina.aspx?id={0}"
DataTextField="ID"></asp:HyperLinkColumn>
Eso lo colocas dentro del ItemTemplate del DataGrid, como una columna plantilla.
Asi:
<Columns>
<asp:TemplateColumn>
<ItemTemplate>
<asp:HyperLinkColumn DataNavigateUrlField="ID"
DataNavigateUrlFormatString="pagina.aspx?id={0}"
DataTextField="ID"></asp:HyperLinkColumn> </ItemTemplate>
</asp:TemplateColumn>
</Columns>
Espero te sirva.