Mostrar la información que tiene un Datareader

[Vanessita]

Hola que tal, recién he comenzado a trabajar con el datareader y la verdad me vuelto
un lío. Hasta ahora solo he trabajado con Datasets, y a raíz de que leí que el reader
puede ser menos pesado que el dataset(no se si es verdad, ¿me lo pueden aclarar?) pues
comencé a trabajar con el. Ahora bien, me gustaría mostrar en un datagrid la información
que tiene el reader, pero no me la muestra, el enlace con el datagrid lo he hecho como si
fuese un dataset:

datagrid.datasource= mydatareader
datagrid.databind

No se si el problema es que no se puede mostrar en un Datagrid lo que tiene un reader.
Entonces como puedo hacer para mostrar esta información?
Si tuviesen algun link en donde pudiera encontrar informacion sobre el reader se los
agradecería.