Creo que para empezar cuando editas tu grid no aparece nada porque no estás guardando el state.
Colocalo de ésta forma:
Cita: <ASP:DATAGRID id="MyDataGrid" runat="server" AutoGenerateColumns="False" HeaderStyle-BackColor="#aaaadd"
Font-Size="8pt" Font-Name="Verdana" BorderColor="Black" DataKeyField="CargoID" OnUpdateCommand="MyDataGrid_Update"
OnCancelCommand="MyDataGrid_Cancel" OnEditCommand="MyDataGrid_Edit" CellPadding="3" Width="800px"
BackColor="#CCCCFF" Font-Names="Verdana" OnDeleteCommand="MyDataGrid_Delete" EnableViewState="true"
HorizontalAlign="Left">
ahora:
Cita: Cuando le doy eliminar, elimina el registro pero no me actualiza en el grid
recuerda hacer nuevamente el binding de tu datagrid para que te cargue los valores nuevos
Checalo y me avisas.
Salu2