El código lo colocas en la zona donde quieres que vaya ese rollover, y las imágenes irán en una carpeta que por defecto se llama "images" (creo), ahí es donde estarán las imágenes del Rollover, por lo tanto tienes que tener esa carpeta en el directorio de la pagina que lleve esos botones.
No se si me habré explicado bien...
