Saludos Seu.
La mejor forma de empaquetar ó tener un solo archivo de muchos archivos es comprimiendo en un mismo .zip.
Si tienes win xp sigue estas indicaciones:
Selecciona los archivos ó carpetas a empaquetar, ahora presiona sobre los elementos seleccionados con el botón secundario del mouse y le das enviar a carpeta .zip ahora te creará un solo archivo que contiene todos los elementos en su interior.
Es el mismo procedimiento si tienes el winrar (
http://winrar.com) instalado.
Saludos y si te nace una duda, especificala y escribela.