Yo prefiero C++, es mas rapido, liviano y no necesita maquina virtual como Java.
SQL:
http://dev.mysql.com/ http://www.latindevelopers.com/vcpp/db/mysql_api/
Para sockets en la MSDN tenes toda la informacion necesaria sobre las funciones, es un tema bastante largo y si empezas de cero te recomiendo que busques tutoriales al respecto.