Pues lo que deseas hacer, requieren varios pasos, primero que nada
selecciona el grid y con el boton secundario del mouse escoges la opcion generador de propiedades
luego columnas, y en un recuadro a la derecha de este selecciona columna boton
alli tienes seleccionar, editar, actualizar, cancelar eliminar
con eso tienes la formas en en el datagrid
La funcionalidad va depender de si lo tienes en c# o vb,
pero te voy a recomendar varios link para que te guies
http://es.gotdotnet.com/quickstart/aspplus/
aqui busca acceso a datos del servidor y te explican cada caso
los ejemplo son en vb, c#, javascript y VB.net
http://www.codeproject.com/ alli hay varios ejemplo por datagrid en la busqueda y veras la mayoria son en c#
www.datagridgirl.com/ aqui encontras n mil aplicaciones con datagrid
http://aspnet.4guysfromrolla.com/articles/040502-1.aspx aqui hay un manual paso a paso
Bueno cualquier cosa no deje de preguntar
