Me imagino que el error se produce porque le estás enviando un MIME incorrecto, es "text/xml" no "Application/xml".
Aquí te envío un código un poquito más simple:
Código:
Response.Clear()
Response.ContentType="text/xml"
Response.AddHeader("content-disposition", "attachment;filename=" & strFileName)
MiDataSet.WriteXml(Response.OutputStream)
Response.End()