lo que pasa que los archvos estan protegidos. revisa en las propiedades avanzadas de cada archivo y te dira "archivo protegido" y no podras abrirlo. esa es la razon de que cuando lo intentas abrir te manda a una direccion URL
Ahh eso comunmente pasa con los archivos q fueron copiados del reproductor de windows media de windows. ( .wma).... para evitar eso en las propiedades de copiado (menu herramientas > opciones > copiar musica ) y destildas "proteger musica"
espero haberte ayudado!
