Lo primero, y obvio, tienes que meter un icono dentro del cd
Lo segundo es hacer un autorun.inf y meter dentro la dirección del icono:
[autorun]
label="Titulo del disco"
open="ejecutable.exe"
icon="icono.ico"
Donde ejecutable.exe es lo que quieres que se ejecute al meter el CD (si no quieres nada elimina la linea) y el icono.ico es el icono. Tanto el autorun.inf como el icono.ico deben estar en la carpeta raíz del CD, aunque el icono.ico se puede poner en alguna subcarpeta, siempre y cuando luego la especifiques en el autorun.inf
Un saludo