A mi punto de vista, deberías empezar indicando lo siguiente:
- ¿Tenes instalado IIS?
- ¿Qué versión de Apache instalaste?
- ¿Apache esta ejecutandose bien?
- ¿Qué versión de PHP instalaste?
- ¿Lo pusiste como módulo de Apache?
- ¿Apache reconoce bien PHP? o sea, ¿Hiciste una prueba con algó en PHP?
- ¿Qué versión de MySQL instalaste?
Por cada respuesta que consideres pertinente contestar, deberías indicar si te funciona y lo que NO, especificar lo más posible el error que te muestra.
El manual al que hace referencia Linstenr se muy claro y hecho por algunos colaboradores del foro. Yo lo he probado en Win9x, Me, 2000, XP y 2003 en PCs virtuales.