Realmente lo que tienes puesto es lo difícil, lo que pides es la forma normal de ponerlo. Yo no tengo idea de SqlServer (es lo que me parece esto), pero creo que este te puede servir:
Código:
select hd_glosa, he_anomes, right(he_anomes, 2) as mes, sum(he_monto)
from habdes_efect, hebedesc
where habedesc.hd_codigo = habdes_efect.he_codigo and
habdes_efect.he_codigo like '1%' and
he_anomes like '2002%'
group by hd_glosa, he_anomes
order by he_anomes
Un saludo.