Umm no es imposible hacer sombras mediante AS pero si muy complicado, yo nunca lo he hecho, es mejor hacerlo con un editor de imagenes..
Para cambiar el cursos usa las eventos del mouse sobre el objeto que quieras que cambie el cursor, por ejemplo si tienes un clip llamado miClip. se usa algo asi
Código:
miClip.onRollOver = function(){
//Codigo que muestra tu Cursor y esconde el cursos por default
Mouse.hide();
}
miClip.onRollOut = function(){
//Quitas tu cursor y pones visible el cursor por defaul
Mouse.show();
}