VB.NET ¿Que mas da Throw New Exception("Mensaje") que msgbox?

[chcma]

Hombre, yo entiendo que usar:
Try

catch ex as Exception
messagebox.show ex.Message
End Try

Esta muy bien cuando se quieren capturar fallos que no se sabe si van a suceder, pero cuando se trata de una comprobación simple de, por ejemplo, unos datos rellenados, no entiendo por que usan el Throw New Exception en vez del MsgBox.

¿Me explico?, algún motivo tiene que haber, ¿No?, ¿O realmente da igual?

Disculpame si soy redudante, pero es que tengo curiosidad por saber por qué muchos usan eso en vez del MsgBox.